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关于自动交易：
为了构建一个自动交易系统（又名交易机器人），您必须考虑程序的两个状态：初始化阶段和交易阶段。
| 以同样的方式比回溯测试，你必须运行之前对系统进行初始化。它涉及[[创建您的时间序列 | 时间序列和滴答]]和[[建立您的交易策略 | 交易策略]]之前。 |
即使您将使用新的报价持续更新您的系列，也应该使用交易所可以给您的最新报价来对其进行初始化。因此，在交易阶段的第一步中，您的策略将具有更可预测/更相关的行为。例如，假设：
5, 10, 30报价：（收盘价）SMA(3)如果您在第三个勾号开始交易阶段：
SMA(3) --> 30 / 1 = 30SMA(3) --> (5 + 10 + 30) / 3 = 15由于您将在交易阶段连续用新的报价来填充柱系列，因此它将无限增长并且很快就会遇到存储问题。为避免这种情况，您必须为系列设置最大条数。它代表您的交易策略需要运行的最大报价数量。
例如：如果您的策略依赖于SMA（200）和RSI（2），则最大柱线数应为200。您可能希望将其设置为400（这比严格值高一个数量级，但是它必须大于您需要的最大刻度数）；它将确保您的系列不会超过400个ticks（即添加新的tick之前会删除最早的tick）。
您只需要调用该BarSeries#setMaximumTickCount(int)方法。
交易阶段本身可以设计成一个简单的无限循环，在此循环中，您在等待策略之前等待经纪人/交易所的新价格。
Bar newBar = // Get the exchange new tick here...;
series.addBar(newBar);
从版本0.12开始，您还可以使用addBar（data ...）函数将条形数据直接添加到TimeSeries中。这是推荐的方式：
series.addBar(ZonedDateTime.now(),5,10,1,9); // add data directly to the series
如果您正在接收跨期价格和/或交易信息，则还可以更新该系列的最后一个柱：
series.addPrice(5) // updates the close price of the last bar (and min/max price if necessary)
series.addTrade(7, 10) // updates amount and price of the last bar
由于您使用的是移动时间序列（请参见上文），因此您需要在此新柱上运行策略：柱索引始终为series.getEndIndex()。（查看Num文章以了解为什么DoubleNum::valueOf需要功能）
int endIndex = series.getEndIndex();
if (strategy.shouldEnter(endIndex)) {
// Entering...
tradingRecord.enter(endIndex, newTick.getClosePrice(), DoubleNum.valueOf(10));
} else if (strategy.shouldExit(endIndex)) {
// Exiting...
tradingRecord.exit(endIndex, newTick.getClosePrice(), DoubleNum.valueOf(10));
}
请注意，该策略为您提供了您应该输入的信息，然后由您以实际花费的价格调用TradingRecord#enter()/TradingRecord#exit()方法。您可能不遵循任何信号的策略就可以证明这一点。这样，您可以考虑外部事件。
本文档还提供实时交易引擎示例。
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