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Ta4j回测Backtesting

发布者:blockchain
发布日期:2021-2-21 22:33:00   更新日期:2021-2-23 19:13:00
阅读次数:79
评分:4.80
介绍:在财务分析中,回测旨在估计策略在过去一段时间内的使用效果。
正文:

在财务分析中,回测旨在估计策略在过去一段时间内的使用效果。

关于回测:

回测是ta4j的主要用例。

进行回测

构建时间序列交易策略后,您只需调用以下命令即可对该策略进行回测:

BarSeries series = ...
BarSeriesManager seriesManager = new BarSeriesManager(series);
Strategy myStrategy = ...

TradingRecord tradingRecord = seriesManager.run(myStrategy);

而已!您得到一个TradingRecord对象,对象是所产生的交易会话的记录(基本上是交易/订单的列表)。通过为这些TimeSeriesManager#run(Strategy)方法提供不同的策略,您可以获得不同的TradingRecord对象,并且可以根据分析标准对它们进行比较。

分析策略

假设您进行了回测,strategy1strategy2通过series您得到两个TradingRecord对象:record1record2

为了获得每种策略的获利率,您必须将这些记录提供给分析标准:

AnalysisCriterion criterion = new TotalProfitCriterion();
criterion.calculate(series, record1); // Returns the result for strategy1
criterion.calculate(series, record2); // Returns the result for strategy2

如果您只是想根据分析标准获得最佳策略,则只需致电:

BarSeriesManager seriesManager = new BarSeriesManager(series);
Strategy bestStrategy = criterion.chooseBest(seriesManager, Arrays.asList(strategy1, strategy2));

Ta4j附带了几种分析标准,这些标准都已在Javadoc中列出

前移优化

Ta4j允许你执行一个众所周知的步入式前进优化。可以在此处找到示例


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